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香港 中国 金融視察ツアー 日記

香港

一つ目のファンドの概要は
穀物などのトウモロコシや原油など多く種類の商品・天然資源を投資先とするヘッジファンド
ファンドの籍は、ヘッジファンドが多く籍を置くケイマン籍
Fund size (31-Oct-2009) £27.2m

コモディティ系のファンドの特徴は、
インフレ時に強い
株式や債券など伝統的な投資先とは相関性が低い

運用戦略(手法)は、アービトラージ(裁定取引)の手法であるレラティブバリューヘッジです。

レラティブバリューヘッジとは、同時にロング・ポジションとショート・ポジションを取り、一時的な価格の歪が合理的な価格に収斂していく過程で利益をあげていく手法を指します。

具体的な例をあげると、本来の合理的な価格から乖離している割高な商品をショート(売り建てる)し、割安な商品をロング(買い建てる)するアービトラージ(裁定取引)です。

これまでの累積リターンは平均 +9.8%/年
最近までの累積パフォーマンスは
3ヶ月 -0.6%
6ヶ月 -0.8%
1年  +10.1%
3年  +55.1%

日本でも人気のあるオフショア籍のコモディティヘッジファンドです。


つづく


オフショアファンド オフショア投資のオフショアマッチング
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テーマ : お金の勉強
ジャンル : 株式・投資・マネー

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